TotalApp Docs
Ctrl K
Anasayfa
EN | TR
Uygulamaya Git

Hazine & Likidite Operasyonları

Nakit koşusunu (cash runway) öngören, kur riskini ve hedge kapsamını izleyen, karşı taraf kredi limitlerini yöneten ve Basel III likidite tamponlarını takip eden 4 ekran.

Bu grup ne yapar

Hazine & Likidite Operasyonları; nakit koşusu (cash runway) öngörüsünü, döviz kuru maruziyeti/hedge işlemlerini, karşı taraf kredi limitlerini ve Basel III likidite tamponlarını kapsar. 4 ekranın tamamı, Genel Bakış sayfasında açıklanan aynı doğrudan-kayıt-başına iki aşamalı hibrit motoru kullanır (Aşama 1 embedding altyapısı, UI'ya bağlı değil; Aşama 2 AI motoru yönlendirmeli sentez).

Cash Flow Forecast
→
FX Exposure & Risk
→
Credit Risk & Limits
→
Liquidity Buffer

1. Cash Flow Forecast

Amaç: Bir operasyonel birimin (operating entity) 30/60/90 günlük net nakit projeksiyonunu, hedeflenen asgari rezerv tamponuna karşı izleyen bir hazine defteri — optimal, sıkışık ya da açıkta — böylece hazine ekipleri bir likidite sweep işleminin veya kredi hattı çekiminin gerekip gerekmediğine karar verebilir.

Defter sütunları / temel alanlar

  • ID formatı CFF-YYYY-XXXX
  • forecastId, operatingEntity, netCash30d, netCash60d, netCash90d, projectedMinBuffer, currency
  • varianceIndexPct, riskLevel (optimal / tight / deficit)
  • countryCode, lastRunDate, aiStressTestAnalysis

Gösterge

Net Cash Runway Gauge — optimal risk seviyesindeki kayıtların toplam kayıt sayısına oranı. Standart durum-sayımı deseni. Bar rengi: ≥%80 yeşil, %40–79 amber, altı kırmızı.

Temel eylemler

  • Yeni Kayıt, AI Analiz Et (nakit akışı forecast denetimini çalıştırır, bir stres testi analizi ve güven skoru üretir; operasyonel birim boşken devre dışıdır).
  • Execute Liquidity Sweep / Sweep (satır aksiyonu, inline mini-form: tutar + kaynak hesap + hedef hesap + gerekçe) — sweep niyetini notlara loglar ve son çalıştırma tarihini günceller; risk seviyesi açık (deficit) iken devre dışıdır.
  • Silme — kalıcı, satır içi onay ile.

Bilinen sınırlama

Sweep, banka hesapları arasında gerçek para hareket ettirmez. Uygulamanın gerçek Hazine modülü yalnızca vadeli mevduat/tahvil/para piyasası fonu vade ve rollover işlemlerini kapsar — genel amaçlı bir "iki hesap arasında tutar aktar" yeteneği sunmaz, ve bu ekranın nakit akışı forecast kayıtları ile gerçek bir hazine enstrümanı veya finansal hesap arasında bir bağlantı da yoktur. Aksiyon yalnızca niyeti kendi kaydına loglar.

2. FX Exposure & Risk

Amaç: Bir kur çiftinin brüt varlık/yükümlülük pozisyonunu, mevcut hedge kapsama oranını ve günlük Value-at-Risk (%99 güven aralığı) rakamını izleyen bir kur riski defteri — tam hedge'li, kısmen açık ya da kritik seviyede açık.

Defter sütunları / temel alanlar

  • ID formatı FXR-YYYY-XXXX
  • exposureId, currencyPair, grossAssets, grossLiabilities, baseCurrency, dailyVar99
  • hedgeCoveragePct (0–100), auditStatus (hedged / partially_exposed / critical_exposure)
  • countryCode, lastRunDate, aiHedgingRecommendation

Gösterge

FX Hedge Coverage Bar — Bu bir ortalamadır, durum sayımı değildir: her kaydın kendi hedge kapsama yüzdesinin ortalamasını alır, çünkü bu alan zaten kayıt başına bir yüzdedir. Bar rengi: ≥%80 yeşil, %40–79 amber, altı kırmızı.

Temel eylemler

  • Yeni Kayıt, AI Analiz Et (FX maruziyet denetimini çalıştırır, bir hedge önerisi ve güven skoru üretir; kur çifti boşken devre dışıdır).
  • Auto-Generate FX Hedge Order (satır aksiyonu, inline mini-form: nominal tutar + enstrüman türü (forward/option) + hedef kur + gerekçe) — order niyetini notlara loglar ve son çalıştırma tarihini günceller; denetim durumu hedge'li iken devre dışıdır.
  • Silme — kalıcı.

Bilinen sınırlama

Hedge Order, bankaya veya brokera gerçek bir emir göndermez. Uygulamada bugün hiçbir yerde bir FX trading/execution sistemi yoktur; Hazine modülü yalnızca vadeli mevduat/tahvil/para piyasası fonlarını kapsar, FX forward/option yeteneği yoktur. Aksiyon yalnızca order niyetini kendi kaydına loglar.

3. Credit Risk & Limits

Amaç: Bir karşı tarafın onaylı kredi tavanını mevcut kullanımına (drawdown) karşı izleyen bir karşı taraf kredi riski defteri — limit içinde, uyarı eşiğinde ya da ihlal edilmiş.

Defter sütunları / temel alanlar

  • ID formatı CRL-YYYY-XXXX
  • limitId, counterpartyName, entityRating, approvedCeiling, currentOutstanding, currency
  • complianceStatus (compliant / warning_threshold / limit_breached)
  • Ülke kodu, son çalıştırma tarihi, AI kredi teşhisi. Kullanılabilir marj (headroom) ve kullanım oranı (utilization) türetilir: Headroom = onaylı tavan eksi mevcut kullanım; Utilization = mevcut kullanım bölü onaylı tavan, çarpı 100.

Gösterge

Counterparty Concentration Meter — Durum-sayımı oranı değildir: en büyük tek karşı tarafın mevcut kullanım bakiyesi bölü tüm kayıtların mevcut kullanım toplamı, çarpı 100. Bu, uyumlu/ihlal edilmiş kayıt oranını değil, yoğunlaşma riskini — portföydeki en büyük tek riskin ne kadar baskın olduğunu — ölçer. Bar rengi: ≥%60 kırmızı, ≥%30 amber, altı yeşil.

Temel eylemler

  • Yeni Kayıt, AI Analiz Et (kredi riski denetimini çalıştırır, bir kredi teşhisi ve güven skoru üretir; karşı taraf adı boşken devre dışıdır).
  • Recalibrate Credit Ceiling (satır aksiyonu, inline mini-form: yeni tavan tutarı) — onaylı tavanı günceller.
  • Silme — kalıcı.

İstisna: bu gerçek, doğrudan bir güncellemedir

Yukarıdaki Sweep ve Hedge Order'ın aksine, Recalibrate Credit Ceiling, kaydın kendi verisi üzerinde gerçek ve doğrudan bir etkiye sahiptir — tavan değeri tamamen bu kaydın kendi alanında yaşar, harici bir sistemde değil. Onaylı tavanı doğrudan yeni değere günceller ve değişikliği (eski → yeni) denetim izi için notlara ekler. Headroom ve Utilization, yeni tavana göre otomatik olarak yeniden hesaplanır. Bu buton hiçbir zaman devre dışı bırakılmaz.

4. Liquidity Buffer

Amaç: Bu gruptaki son ekran. Bir varlık sınıfının veya saklama kurumunun HQLA (Yüksek Kaliteli Likit Varlık) rezerv pozisyonunu, yasal gerekliliğine karşı izleyen bir Basel III likidite rezerv defteri. Her kayıt, portföy çapında Likidite Karşılama Oranı (LCR) için bir katkı yüzdesi taşır.

Defter sütunları / temel alanlar

  • ID formatı LQB-YYYY-XXXX
  • bufferId, assetClassOrInstitution, reserveTier (tier1_cash / tier2_sovereign_debt / tier3_money_market)
  • marketValue, statutoryRequirement, currency
  • status (sufficient / near_threshold / deficit), countryCode, lastRunDate, aiStressAnalysis

Gösterge

Liquidity Coverage Ratio Gauge — Sermaye-ağırlıklı, durum-sayımı değil: tüm kayıtların piyasa değeri toplamı bölü tüm kayıtların yasal gereklilik toplamı, çarpı 100, bir ondalık basamağa gösterilir, asla tam sayıya yuvarlanmaz.

Kritik nüans: %100 üzeri değerler geçerli ve arzu edilirdir

Bu add-on'daki diğer tüm göstergelerin aksine (%100'ün "tüm kayıtlar iyi durumda" anlamına geldiği yerlerde), LCR göstergesi Basel III semantiğini izler: %100 düzenleyici asgaridir, bir tavan değildir. %100'ün üzerindeki değerler aşırı-rezerve, güçlü bir pozisyonu temsil eder — bir hata veya görüntüleme hatası değildir. Renk eşikleri: <%100 kırmızı (düzenleyici asgarinin altında, uyumsuz); %100–119,9 amber (asgarinin üzerinde ama ince marjlı, yeterli); ≥%120 yeşil (güçlü rezerv pozisyonu). Barın görsel genişliği %100'de sınırlandırılır, böylece hiçbir zaman konteynerini taşmaz, ancak yanındaki sayısal yüzde metni asla sabitlenmez (clamp edilmez) — her zaman gerçek hesaplanan değeri gösterir (örn. %142,0). Aynı mantık, her satırın kendi LCR Contribution sütununda da geçerlidir.

Temel eylemler

  • Yeni Kayıt, AI Analiz Et (likidite tamponu denetimini çalıştırır, bir stres analizi ve güven skoru üretir; varlık sınıfı/kurum boşken devre dışıdır).
  • Reallocate HQLA Reserves (satır aksiyonu, inline mini-form: hedef rezerv katmanı) — kaydı yeni rezerv katmanına taşır.
  • Silme — kalıcı.

İstisna: bu gerçek, doğrudan bir güncellemedir

Recalibrate Credit Ceiling gibi, Reallocate HQLA Reserves de kaydın kendi verisi üzerinde gerçek ve doğrudan bir etkiye sahiptir — rezerv katmanı ataması tamamen bu kaydın kendi alanında yaşar, harici bir sistemde değil. Rezerv katmanını doğrudan yeni katmana günceller ve değişikliği (eski katman → yeni katman) notlara ekler. Bu buton hiçbir zaman devre dışı bırakılmaz.

Mimari not: embedding katmanı mevcut ama UI'ya bağlı değil

4 ekranın tamamı, add-on genelindeki iki aşamalı hibrit motoru izler. Aşama 1 (embedding) semantik arama altyapısı, 4 ekranın her biri için mevcuttur (sırasıyla hazine, FX hedge, karşı taraf ve regülasyon araması) — ancak dört ekrandan hiçbiri henüz onu kullanmamaktadır. Kullanıcılar doğrudan formu doldurup "AI Analiz Et" butonuna basar, bu da doğrudan Aşama 2'yi (AI motoru yönlendirmeli sentez) tetikler. Mimarinin tamamı için Genel Bakış sayfasına bakın.

Bu bölümdeki sayfalar

Sık Sorulan Sorular

Likidite Karşılama Oranı neden %100'ün üzerinde gösterebiliyor?
Basel III'e göre %100 bir düzenleyici asgaridir, bir tavan değildir. %100'ün üzerindeki değerler portföyün aşırı-rezerve olduğu, arzu edilen bir durum anlamına gelir — gösterge, barın görsel genişliği %100'de sınırlandırılsa bile gerçek hesaplanan değeri (örn. %142,0) gösterir. %100'ün altındaki her şey uyumsuz kabul edilir ve kırmızı gösterilir.
Counterparty Concentration Meter aslında neyi ölçer?
En büyük tek karşı tarafın portföydeki toplam maruziyet içindeki payını — uyumlu/ihlal edilmiş kayıt oranını değil. "Bu portföy en büyük tek riskine ne kadar bağımlı" sorusuna cevap verir, "kaç karşı taraf limit içinde" sorusuna değil.
Recalibrate Credit Ceiling ve Reallocate HQLA Reserves gerçekten bir şey değiştiriyor mu?
Evet — Sweep ve Hedge Order'ın aksine, bu iki aksiyon gerçek, doğrudan alan güncellemeleridir (sırasıyla onaylı tavan ve rezerv katmanı), çünkü bu alanlar tamamen kaydın kendisine aittir, entegre edilecek harici bir sistem yoktur.
Execute Liquidity Sweep gerçek banka fonlarını hareket ettirir mi?
Hayır — uygulamada bugün genel amaçlı bir cash-pooling/sweep-execution servisi yoktur. Aksiyon yalnızca sweep niyetini kaydın kendi notlarına loglar.
FX Hedge Coverage Bar hedge'li ve hedge'siz kayıtları mı sayar?
Hayır — bu, her kaydın kendi hedge kapsama yüzdesinin düz bir ortalamasıdır, bir durum-sayımı oranı değildir, çünkü bu alan zaten kayıt başına bir yüzdedir.